تخمین پارامترهای مدل های گارچ چندمتغیره
برای برآورد پارامترهاي مدلهای گارچ چندمتغیره MGARCH دو روش شامل حداکثر درست نمایی و روش
دومرحله ای وجود دارد اما عمدتا از روش حداکثر راستنمايي استفاده مي شود هرچند که تاحدودی
استفاده از روش دومرحله ای نیز رواج دارد. در روش دو مرحله اي ابتدا پارامترهاي میانگین شرطي
مدل برآورد شده و سپس با استفاده از باقیمانده های رگرسیون برآودی از پارامترهاي واريانس شرطي
صورت خواهد گرفت. ايراد اساسي كه به اين روش وارد است اين است كه معمولا مدلسازي و تخمين
پارامترهاي میانگین شرطي با اين فرض است كه واريانس مانا ميباشد. اما در روش حداکثر راستنمایی
پارامترهاي متوسط شرطي و واريانس شرطي بطور همزمان برآورد شده است. بنابراین از اين جهت نسبت
به روش دو مرحله اي ارجحيت دارد.
تابع راستنمايي ساخته شده بر اساس فرض i.i.d بودن توزيع پسماندها حداکثر خواهد شد. ساده ترين توزيعي
که براي تابع چگالي zt در نظر مي گيرند، توزيع نرمال چندمتغيره است. با این حال اگر شواهد محکمی برای رد
توزیع نرمال وجود داشته باشد می توان از سایر توزیع ها استفاده کرد. برای مثال در داده های مالی معمولا به
دلیل کشیدگی بیشتر توزیع داده ها نسبت به توزیع نرمال بهتر است از توزیع t استیودنت استفاده شود.